Chia sẻ Cách giao dịch thông thường với RSI - bài 1

Trước khi tiếp tục, đây là một đánh giá ngắn gọn về các tài liệu được công bố liên quanđến cách sử dụng thông thường Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối. Thông tin này rất quan trọng vìnó phục vụ để nêu bật lý do tại sao rất nhiều người không kiếm được tiền trong giao dịch. Vìhầu hết các tài liệu được xuất bản có ít giá trị, nó phục vụ chúng ta để chỉ cho chúng ta nhữnggì KHÔNG làm hoặc tin vào. Trong phần này, các nhận xét của tôi được sưu tầm.

Khi Welles Wilder giới thiệu RSI, hắn ta đề nghị sử dụng một khoảng thời gian 14 nhìnlại khi sử dụng dữ liệu ngày. RSI thực sự là chỉ báo động lượng theo sát hoạt động giá của mộtnền tảng chứng khoán. Do cấu trúc của công thức, giá trị RSI được chứa giữa một giá trị nhỏnhất là 0 và giá trị tối đa là 100. Công thức RSI đã được phát triển gần 30 năm trước. Kết quảlà, một số niềm tin nhất định đã phát triển trong những năm qua như thế nào để sử dụng tốt nhấtchỉ bảo-đa năng này. Welles Wilder mô tả một số niềm tin này trong tác phẩm gốc của hắn vàcác nhà giao dịch khác nhau thông qua kinh nghiệm tập thể của họ với chỉ báo đã phát triển cácniềm tin khác. Có 9 niềm tin cơ bản liên quan đến cách tốt nhất để sử dụng RSI:

1. Dấu hiệu của các Đỉnh và Đáy
2. Phân kỳ
3. Các Swings thất bại
4. Các mức hỗ trợ và kháng cự
5. Hình thành biểu đồ RSI
6. Altman đã sửa đổi – RSI mượt
7. Morris đã sửa đổi RSI
8. Sửa đổi khoảng thời gian nhìn lại
9. Sửa đổi nguồn dữ liệu đã sử dụng

1. Dấu hiệu của các Đỉnh và Đáy​

Trong nhiều trường hợp, giá trị RSI sẽ “lên mức cao nhất” trong phạm vi trên 70 và“xuống mức thấp nhất” trong phạm vi dưới 30. Các đỉnh và đáy của RSI thường đi trướcđỉnh và đáy của giá. Chỉ số RSI bắt đầu tạo đỉnh và đáy trước khi chúng trở nên rõ ràng trên biểu đồ giá. Nhiều nhà giao dịch sử dụng mức 30 như một vùng mua và mức 70 làvùng bán. Một số thương nhân đã sửa đổi các giá trị này để tạo nên vùng mua 20 vàvùng bán 80.

Trong vài năm qua, khái niệm này đã được mở rộng. Phương thức này tạo ra tín hiệumua hoặc bán chỉ khi RSI rời khỏi vùng. Nói cách khác, nếu RSI là 73 vào thứ Hai, 71vào thứ Ba, và 68 vào thứ Tư, thứ Tư là một dấu hiệu giảm giá ngay bây giờ, cho chúngta biết đi bán khống vào lúc mở cửa thứ Năm. Nếu RSI trong thanh cuối cùng dưới 30,chúng ta sẽ nhận được dấu hiệu mua khi thanh hiện tại đóng với RSI tăng lên trên 30.Đây là tín hiệu tăng giá để được mua vào (long) vào lúc mở cửa thanh tiếp theo.

Các mức đỉnh và đáy được đề xuất bởi Wilder là 70 và 30. Tuy nhiên, có thông tin được công bố cho biết nên sửa đổi các mức RSI này nếu giá có xu hướng cao hơn hoặc thấp hơn. Trong khi một số nhà giao dịch xem xét giá trị RSI 70 là tín hiệu bán, con số nàysẽ được sửa đổi thành 80 nếu giá đang trong xu hướng tăng. Nếu giá có xu hướng thấp hơn, vùng mua sẽ được thay đổi từ giá trị RSI từ 30 thành 20.
JH: Dựa vào phương pháp giao dịch trên nguyên tắc này sẽ chỉ dẫn đến thua lỗ.

2. Phân kỳ​

Đây là cách sử dụng phổ biến nhất của RSI. Phân kỳ giảm điểm xảy ra khi giá trị RSI không tạo được mức cao mới khi giá đang tạo mức cao mới. Một phân kỳ tăng xảy ra khi mức thấp mới của giá được tạo ra trong khi giá trị RSI không tạo ra mức giá thấp mới. Hành động giá được phân kỳ từ hành động RSI. Bất cứ khi nào hành động giá đang có xu hướng tăng lên và giá trị RSI đang có xu hướng giảm, bạn sẽ thấy “Phân kỳ giảm.” Bất cứ khi nào bạn thấy giá xu hướng thấp hơn và các giá trị RSI có xu hướng cao hơn, bạn sẽ thấy “Phân kỳ tăng.”

Khi một phân kỳ xuất hiện trên biểu đồ, niềm tin được chấp nhận là sự đảo chiều về giá sắp xảy ra. Các tài liệu đã xuất bản cũng nêu rõ rằng sự phân kỳ mạnh nhất xảy ra khi nhiều khoảng thời gian hoặc thanh đã trôi qua. Số khoảng thời gian cho các phân kỳ mạnh này là bất cứ nơi nào từ 30 đến 90 thanh.

JH: Đi mua vào (long) khi phân kỳ tăng khiến cho sự xuất hiện của nó là một cách nhất định để tạo ra lợi nhuận nhỏ và tạo ra những khoản lỗ lớn!

3. Các Swings thất bại​

Khái niệm này thực ra là một phần của phân kỳ. Một swing thất bại xảy ra khi có phân kỳ giảm hoặc tăng. Bằng cách nhìn vào Biểu đồ #3, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy một swing thất bại. Khi giá tạo ra mức giá thấp mới, RSI thất bại tạo nên mức thấp mới, do đó sự phân kỳ tăng giá được hình thành. Giá tăng trong ngày hôm sau khiến giá trị RSI cũng tăng điểm. Khi giá trị RSI vượt quá đỉnh trước đó của nó, nó được gọi là “swing thất bại.” Nó thường chỉ ra rằng giá sẽ tiếp tục di chuyển cao hơn. Một swing thất bại với một phân kỳ giảm là cùng một kiểu hình thành chỉ có RSI di chuyển thấp hơn đáy trước đó. Đây là một thất bại swing xuống. Swing thất bại được tin là “xác nhận” rằng thị trường đảo chiều là có hiệu lực.

JH: Một swing thất bại chỉ xác nhận rằng sự phân kỳ là có thật. Chờ đợi để mua vào (long) cho đến khi một swing thất thất bại xảy ra sau khi phân kỳ làm cho sự xuất hiện của nó là một cách chắc chắn để tạo ra lợi nhuận nhỏ và tạo ra thiệt hại lớn!

Biểu Đồ # 3 – Swing Thất Bại

4. Các mức hỗ trợ và kháng cự​

Biểu đồ RSI có thể được sử dụng để thấy rõ hơn mức hỗ trợ và kháng cự. Ngoài ra, nhiều nhà giao dịch sử dụng mức 50 như hỗ trợ và/hoặc kháng cự. Khi RSI tăng từ dưới 50 lên trên 50, nó được xem là một sự khẳng định xác nhận chu kỳ tăng. Khi chỉ báo RSI cắt từ trên 50 xuống dưới 50, đây được xem là xác nhận chu kỳ giảm.

JH: Nó đáng chú ý khi RSI cắt qua 50, nhưng điều này không nên là chủ chốt của chúng ta trong khi giao dịch! Chúng ta biết rằng RSI cắt qua ngưỡng 50 khi tỷ lệ trung bình các ngày lên tới các ngày xuống đảo chiều.

5. Hình thành biểu đồ RSI​

Có nhiều lần khi các giá trị RSI tạo nên mô hình tam giác, cờ, hai đỉnh và đáy, hoặc vai- đầu-vai thể nhìn thấy trên biểu đồ giá. RSI phug hợp khi sử dụng các đường xu hướng và đường hỗ trợ và đường kháng cự ngang trên biểu đồ. Hiệu lực của các đường này giống như trên biểu đồ giá.

JH: Điều này hoàn toàn đúng! Mô hình phổ biến nhất là sự hình thành của hình tam giác, cái mà thường biểu thị một động thái nổ đang chờ xử lý. Tuy nhiên, thường có sự phá ngưỡng sai (false breakout) trước khi di chuyển thực sự!

6. Altman đã sửa đổi RSI – (Thường được gọi là RMI)​

Roger Altman đã sửa đổi công thức RSI để phản ánh thêm diện mạo động lượng. Hắn tin rằng chỉ báo RSI dao động trái ngược giữa quá mua và quá bán. Trong khi chỉ số RSI tính toán sự thay đổi về tăng/giảm “thanh tới thanh,” tên Altman đã sửa đổi công thức để tính toán sự thay đổi từ thanh “n’th” trong quá khứ (trong đó n lớn hơn 1). Sửa đổi này được gọi là chỉ số RMI hoặc Chỉ Số Động Lượng Tương Đối. Một số nhà giao dịch thích nó vì nó làm mịn cái kiểu nhìn ngoằn ngoèo của RSI. Điều này đánh bại mục đích của việc sử dụng RSI để có được một dấu hiệu sớm của các hành vi giá quan trọng vì nó đưa độ trễ thời gian vào tính toán. Khi tôi muốn làm mịn đường RSI, tôi thích sử dụng hằng số mịn bằng 3 với thời gian nhìn lại là l4. Tài liệu khuyến nghị sử dụng 7, 9, 14 hoặc 25 làm hằng số mịn.

JH: Chúng ta sẽ không sử dụng phương pháp này trong việc tạo ra các quy tắc giao dịch. Có rất nhiều điều có thể được thực hiện với khái niệm này và có
thể là một ý tưởng hay để khám phá một số biến thể khi bạn hiểu các khái niệm trong cuốn sách này. Bằng cách sử dụng hằng số làm mịn, chúng ta đang đưa thời gian trễ vào trong phân tích của chúng ta, mà chúng ta không muốn cho mục đích của cuốn sách này. Tuy nhiên, một khi chúng ta tìm hiểu về Các Điểm Động Lượng Chênh Lệch Đảo Chiều, RMI có thể được sử dụng như một bộ lọc. Bằng cách áp dụng hằng số làm mịn bằng 3, nhiều khác biệt "tốt" hơn như phân kỳ giảm khoảng thời gian 2 sẽ bị loại bỏ. Sự xuất hiện của Điểm Động Lượng Chênh Lệch Đảo Chiều hoặc phân kỳ sẽ có thêm ý nghĩa và hiệu lực với RMI. Một khi bạn đã làm chủ được chỉ báo RSI, quay lại RMI và so sánh hiệu suất của nó trong thời gian thực so với RSI. Tôi nghi rằng bạn có thể thích những gì bạn thấy.

Biểu Đồ # 4 – So Sánh RSI với (DƯỚI) vs. RMI (TRÊN – với Hàng Số Làm Mịn 3)

7. Morris đã sửa đổi RSI​

Phái sinh này của chỉ số Wilder RSI được đưa ra vào năm 1998 trong Vấn Đề Tiền Thưởng của tạp chí Stocks & Commodities Magazine. Công thức Wilder sử dụng đường trung bình động lũy thừa trên thanh thứ hai sau khoảng thời gian nhìn lại. Chỉ báo Morris RSI tiếp tục tính toán mức tăng trung bình và giảm trung bình trên các thanh “n” cuối cùng nhưng nó tính toán chỉ báo với đường trung bình động đơn giản. Thay đổi tính toán theo cách này làm tăng sự biến động và tạo ra nhiều tín hiệu mua và bán hơn vì nó cắt qua mức 70 và 30 thường xuyên hơn.

JH: Với mục đích của cuốn sách này, chúng ta sẽ không sử dụng chỉ số RSI được sửa đổi này. Có lẽ cách sử dụng tốt nhất cho công thức sửa đổi này là
phát hiện các tín hiệu ẩn. Khi cấu tạo làm mịn của RSI đã bị loại bỏ, đường tín hiệu sẽ bị “lởm chởm” nhiều hơn tạo ra nhiều tín hiệu phân kỳ ẩn và Các Điểm Động Lượng Chênh Lệch Đảo Chiều và phân kỳ tăng và giảm đơn giản.

Biểu Đồ # 5 – So Sánh MORRIS Đã Sửa RSI (BẢNG GIỮA) với RSI
(BẢNG DƯỚI)

8. Sửa đổi khoảng thời gian nhìn lại​

Bằng cách sửa đổi khoảng thời gian nhìn lại được sử dụng trong phép tính RSI, có thể làm cho chỉ số RSI biến động nhiều hơn hoặc ít hơn. Giảm thời gian nhìn lại làm tăng biến động RSI trong khi tăng thời gian nhìn lại làm giảm sự biến động. Khi biến động thay đổi, “phạm vi” RSI của giá trị trên và dưới cũng thay đổi. Một số nhà giao dịch thay đổi thời gian nhìn lại khiến cho RSI dao động trong một dải nhất định. Nếu nhà đầu tư muốn giá trị RSI rất nhạy cảm với sự thay đổi giá, thì họ muốn sử dụng thời gian nhìn lại ngắn hơn. Nhiều nhà giao dịch sử dụng khoảng thời gian nhìn lại 9 và 25 thanh cộng với một khoảng thời gian nhìn lại 14.

JH: Lý do phổ biến để làm điều này là để đạt được một quan điểm của một khung thời gian khác nhau. Điều này được thực hiện tốt hơn bằng cách sử dụng một khoảng thời gian nhìn lại 14 RSI trên các biểu đồ sử dụng các đơn vị thời gian khác nhau.
Biểu Đồ # 6 - So Sánh Chỉ Số RSI (3 Thanh Nhìn Lại) và (14 Thanh Nhìn lại)

Nhận xét Biểu đồ 6:
Biểu đồ này minh họa thanh RSI 3 thanh nhìn lại (bảng giữa) trông dễ dàng hơn bao
nhiêu như thế nào có thể được đẩy lên mức quá mua hoặc quá bán.

9. Sửa đổi nguồn dữ liệu đã sử dụng​

Các nhà giao dịch cũng đã sử dụng công thức RSI bằng cách sử dụng sự thay đổi trong mức giá mở cửa, cao hoặc thấp hơn là giá đóng cửa trong tính toán. Cách khác để sử dụng giá đóng là áp dụng công thức thao túng giá theo một cách nhất định và áp dụng công thức RSI với số tổng hợp này. Một số sửa đổi giá là để xác định mức trung bình của mức Cao/Thấp, Mở/Đóng, Mở Hôm qua/Đóng Hôm nay hoặc bất kỳ biến đổi nào khác của phạm vi.

Một trong những cách tiếp cận mới lạ hơn là xác định độ lệch tiêu chuẩn của mức đóng cửa trong 10 ngày trước đó và dựa vào RSI khi độ lệch tiêu chuẩn thay đổi từng ngày. Biến thể này là một cách thay thế để đo lường sức mạnh của thị trường.

JH: Tôi thích khái niệm này. Đây là một cách thay thế và rất hiệu quả để đo lường sức mạnh của thị trường. Tuy nhiên vì mục đích của cuốn sách này
là để có được sự am hiểu biết thấu đáo về RSI, nó sẽ không được thảo luận thêm. Một khi bạn hiểu các khái niệm có trong cuốn sách này, hãy dành chút
thời gian để chơi với ý tưởng này. Như bạn sẽ thấy trong Biểu đồ #7 bên dưới, bất cứ khi nào giá trị RSI được sửa đổi vượt quá 70, sức mạnh bên trong của
thị trường bị quá tải. Để sử dụng chỉ báo này, dễ nhất để hiểu rằng khi giá trị vượt quá 70, con “Duracell Bunny” không còn năng lượng để đẩy giá cao
hơn hoặc thấp hơn. Đối với con “Duracell Bunny” để đẩy giá, nó phải rút xuống dưới 40 để sạc pin!

Biểu Đồ # 7 – RSI Khoảng Thời Gian 14 (BẢNG GIỮA) So Với Độ Lệch
Tiêu Chuẩn RSI (BẢNG DƯỚI)



Tóm tắt tài liệu đã được xuất bản

Thật không may, nếu một nhà giao dịch dựa vào các phương pháp phổ biến được chấp nhận để giao dịch với Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối, anh hoặc cô ấy có thể sẽ mất tất cả tiền của họ có! Những cách oách nhất để sử dụng RSI thậm chí còn không được mô tả trong tài liệu đã được xuất bản!