Chia sẻ Cách sử dụng vix để xác định thời điểm thị trường

nguồn biên tập từ

How to Use The VIX for Market Timing​

Chỉ số VIX hay Volativity Index, có thể được sử dụng để xác định các thời điểm mà lòng tham hoặc nỗi sợ đang ở mức cực độ trên thị trường, từ đó ta có thể bắt trúng các đỉnh đáy quan trọng. Hệ thống bắt đỉnh đáy này được phát triển bởi Larry Connors - nó được sử dụng để xác định thời điểm thị trường chứng khoán (chỉ số S&P 500) sẽ đảo chiều.

Chỉ số VIX là gì?​

Volativity Index, ngắn gọn là chỉ số VIX đo lường mức độ biến động của thị trường. Nó cho ta biết mức độ tham lam hay sợ hãi của các tay chơi trên thị trường ở hiện tại.



Độ biến động cao đồng nghĩa với sự hoàn nguyên (hồi quy về mức trung bình). Điều này có nghĩa là các giai đoạn có biến động cao chắc chắn sẽ kết thúc bằng sự hoàn nguyên về mức trung bình, đó chính là sự đảo chiều khi thị trường đang bị kéo dãn quá mức cực độ.

Khi thị trường bị kéo dãn quá mức theo hướng tăng, sẽ khiến cho các tay chơi trở nên tham lam. Và khi lòng tham này đạt mức cực độ (hay còn gọi là quá mua), thì thị trường có thiên hướng đảo chiều giảm và hoàn nguyên về mức trung bình.

Ngược lại khi thị trường bị kéo dãn quá mức theo hướng giảm, sẽ khiến cho các tay chơi sợ hãi. Và khi nỗi sợ này đạt mức cực đại (quá bán), thị trường có thiên hướng đảo chiều tăng và hoàn nguyên về mức trung bình.



Chỉ số VIX ở mức cao thường sau khi có 1 đợt bán tháo xảy ra, và bạn sẽ cần tập trung vào các giao dịch mua vào. Chỉ số VIX ở mức thấp thường xảy ra sau 1 đợt tăng trưởng mạnh, và bạn sẽ muốn bán ra hơn. Chúng ta phải làm ngược lại với đám đông, khi đám đông đang ở mức điên dại của cảm xúc.

Ví dụ:



Các thanh nến chính là giá trị của chỉ số VIX. Có 2 hệ thống để bắt đỉnh đáy thị trường dựa trên chỉ số VIX phổ biến nhất:

Chỉ số VIX - Bắt đỉnh đáy dựa trên đường MA 10​

Thêm đường Ma 10 vào biểu đồ chỉ số VIX. Khi chỉ số VIX vượt quá đường Ma 10 khoảng 10% thì S&P 500 đang bị bán tháo rất mạnh. Lúc này khả năng sẽ có đợt bật lên để hoàn nguyên về mức trung bình.

Bạn sẽ muốn mua vào khi VIX vượt quá 10% so với đường Ma 10, bởi nó đã đoán đúng các cú đảo chiều gần 70% số lần trên biểu đồ S&P 500.

Ngược lại với các lệnh bán: khi VIX vượt quá 10% thấp hơn đường Ma 10 thì có thể bắt đầu bán ra

Chỉ số VIX - Bắt đỉnh đáy bằng RSI​

Thêm RSI 5 chu kỳ vào biểu đồ VIX



Khi RSI vượt quá 70 thì chỉ số VIX bị quá mua, tức là thị trường đang bị quá bán. Ta tiến hành tìm các lệnh mua vào. Khi RSI giảm thấp hơn 30 thì chỉ số VIX đang bị quá bán, thị trường đang bị quá mua. Tìm các lệnh bán ra.

Nhớ rằng hệ thống ma 10 và RSI này được thiết kế để xác định đỉnh đáy của chỉ số S&P 500, nên anh em chỉ nên giao dịch chỉ số này hoặc các cổ phiếu có biểu đồ tương tự.



vix