nguồn trích: First Principles Thinking
Một hệ thống giao dịch có thể là hoàn toàn khách quan (các nguyên tắc vào lệnh được dựa trên các yếu tố khách quan, như giao cắt của indicator hay sự phá vỡ khỏi đỉnh/đáy…); hay chủ quan (dựa vào đánh giá của người quan sát biểu đồ để ra quyết định), hoặc là sự kết hợp của cả hai.
Hệ thống ba màn hình của Dr. Elder
Như vậy hệ thống Ba màn hình của Dr. Elder thuộc hàng khách quan, vì tất cả tín hiệu giao dịch đều được dựa trên các indicator và không có đánh giá chủ quan của người giao dịch. Hệ thống Turtles trading của Richard Dennis cũng là khách quan, bởi vì chỉ cần 1 cú phá vỡ khỏi đỉnh cao nhất trong 50 ngày giao dịch là ông sẽ mua - không phân tích gì hết.
Hệ thống Turles Trading của Richard Dennis
Ngược lại, hệ thống giao dịch với các pivot Point (điểm xoay chiều) của huyền thoại Jesse Livermore lại mang tính chủ quan nhiều hơn. Jesse Livermore sẽ đợi giá tiếp cận các điểm pivot quan trọng và xem hành vi giá thế nào rồi mới giao dịch.
Như vậy trước tiên anh em cần quyết định xem hệ thống của mình thuộc dạng nào cái đã. Hệ thống khách quan được cái là nhẹ đầu, dễ xây dựng niềm tin vào hệ thống hơn, nhưng dễ chịu drawdown lớn. Hệ thống chủ quan sẽ rất mạnh mẽ với các Trader nhiều kinh nghiệm đánh giá biểu đồ, nhưng với các Trader ít kinh nghiệm hơn thì rất khó.
Hệ thống Pivot Point của Jesse Livermore
Từng bước tạo ra 1 hệ thống đánh bại thị trường:
1, Tạo danh sách thị trường để giao dịch: Forex, hàng hoá, cổ phiếu
2, Xác định các niềm tin ban đầu: khách quan/chủ quan; đi theo xu hướng/ngược xu hướng; swing trade/scalping/day trade.
3, Tổ hợp các nguyên tắc vào lệnh có thể khiến khả năng (probability) trở thành giao dịch thắng cao hơn giao dịch thua
4, Xác định điểm dừng lỗ để giữ thua lỗ ở mức nhỏ nếu trade không đi đúng. Điểm dừng lỗ phải phù hợp với độ biến động của thị trường, tránh được các biến động nhiễu thông thường và không quá rộng để vẫn còn tiềm năng kiếm lợi nhuận
Hệ thống Bollinger Bands của Linda Raschke
5, Một quy tắc trailing stop để khoá bớt lợi nhuận nếu có
6, Một điểm chốt lời để tối đa hoá lợi nhuận nếu nó đi đúng hướng
7, Khối lượng lệnh để giảm thiểu rủi ro và giảm căng thẳng. Vừa phải để có thể ngủ ngon vào ban đêm
8, Một mức trần giới hạn rủi ro có thể chấp nhận trên tổng các vị thế đang mở
9, Thiết lập kỷ luật để tuân theo hệ thống bất kể chuyện gì xảy ra
10, Backtest hệ thống trong quá khứ để kiểm chứng khả năng kiếm lợi nhuận
11, Luôn tìm cách cải thiện và điều chỉnh để hệ thống phù hợp với thị trường hơn
Hệ thống giao dịch đánh bại thị trường - Tổng quan
Một hệ thống giao dịch có thể là hoàn toàn khách quan (các nguyên tắc vào lệnh được dựa trên các yếu tố khách quan, như giao cắt của indicator hay sự phá vỡ khỏi đỉnh/đáy…); hay chủ quan (dựa vào đánh giá của người quan sát biểu đồ để ra quyết định), hoặc là sự kết hợp của cả hai.
Hệ thống ba màn hình của Dr. Elder
Như vậy hệ thống Ba màn hình của Dr. Elder thuộc hàng khách quan, vì tất cả tín hiệu giao dịch đều được dựa trên các indicator và không có đánh giá chủ quan của người giao dịch. Hệ thống Turtles trading của Richard Dennis cũng là khách quan, bởi vì chỉ cần 1 cú phá vỡ khỏi đỉnh cao nhất trong 50 ngày giao dịch là ông sẽ mua - không phân tích gì hết.
Hệ thống Turles Trading của Richard Dennis
Ngược lại, hệ thống giao dịch với các pivot Point (điểm xoay chiều) của huyền thoại Jesse Livermore lại mang tính chủ quan nhiều hơn. Jesse Livermore sẽ đợi giá tiếp cận các điểm pivot quan trọng và xem hành vi giá thế nào rồi mới giao dịch.
Như vậy trước tiên anh em cần quyết định xem hệ thống của mình thuộc dạng nào cái đã. Hệ thống khách quan được cái là nhẹ đầu, dễ xây dựng niềm tin vào hệ thống hơn, nhưng dễ chịu drawdown lớn. Hệ thống chủ quan sẽ rất mạnh mẽ với các Trader nhiều kinh nghiệm đánh giá biểu đồ, nhưng với các Trader ít kinh nghiệm hơn thì rất khó.
Hệ thống giao dịch đánh bại thị trường - Từng bước
Từng bước tạo ra 1 hệ thống đánh bại thị trường:
1, Tạo danh sách thị trường để giao dịch: Forex, hàng hoá, cổ phiếu
2, Xác định các niềm tin ban đầu: khách quan/chủ quan; đi theo xu hướng/ngược xu hướng; swing trade/scalping/day trade.
3, Tổ hợp các nguyên tắc vào lệnh có thể khiến khả năng (probability) trở thành giao dịch thắng cao hơn giao dịch thua
4, Xác định điểm dừng lỗ để giữ thua lỗ ở mức nhỏ nếu trade không đi đúng. Điểm dừng lỗ phải phù hợp với độ biến động của thị trường, tránh được các biến động nhiễu thông thường và không quá rộng để vẫn còn tiềm năng kiếm lợi nhuận
5, Một quy tắc trailing stop để khoá bớt lợi nhuận nếu có
6, Một điểm chốt lời để tối đa hoá lợi nhuận nếu nó đi đúng hướng
7, Khối lượng lệnh để giảm thiểu rủi ro và giảm căng thẳng. Vừa phải để có thể ngủ ngon vào ban đêm
8, Một mức trần giới hạn rủi ro có thể chấp nhận trên tổng các vị thế đang mở
9, Thiết lập kỷ luật để tuân theo hệ thống bất kể chuyện gì xảy ra
10, Backtest hệ thống trong quá khứ để kiểm chứng khả năng kiếm lợi nhuận
11, Luôn tìm cách cải thiện và điều chỉnh để hệ thống phù hợp với thị trường hơn
