Chia sẻ Làm thế nào để nhận biết tín hiệu trên khối lượng giao dịch ( volume )?


Trên thị trường, khối lượng giao dịch là quá quan trọng để có thể bỏ qua. Nó có thể giúp các nhà giao dịch phân tích hành động giá , dự đoán biến động giá và xác định các điểm đảo chiều có thể xảy ra của chứng khoán tài chính.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ về khối lượng giao dịch và giải thích cách các nhà giao dịch có thể sử dụng nó để cải thiện hiệu suất giao dịch của họ. ( bài viết này sẽ áp dụng ví dụ cụ thể cho ae nào đang giao dịch chứng khoán )

Giải thích về khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch là tổng số công cụ tài chính đã được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể. Khối lượng giao dịch thường được báo cáo là tổng số cổ phiếu được trao tay trong ngày, mặc dù thuật ngữ này cũng có thể được sử dụng khi đề cập đến trái phiếu, hợp đồng phái sinh, ETF và hàng hóa.

Để tính khối lượng giao dịch trung bình của một chứng khoán, chỉ cần chia tổng khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian với độ dài của khoảng thời gian đó . Kết quả là khối lượng giao dịch trung bình trên một đơn vị thời gian, thường là mỗi ngày.

Như một quy luật của​

Khối lượng giao dịch càng cao thì tính thanh khoản của nó càng cao. Các nhà đầu tư tổ chức lớn theo dõi khối lượng giao dịch để xác định liệu các đơn đặt hàng lớn có thể ảnh hưởng đến giá thị trường hiện tại hay không. Nếu khối lượng giao dịch trung bình thấp, rất có thể một lệnh mua hoặc bán lớn có thể tác động đáng kể đến thị trường và gây ra biến động giá bất lợi cho nhà đầu tư tổ chức. Đó là lý do tại sao những người tham gia thị trường lớn có xu hướng chia các lệnh lớn của họ thành nhiều lệnh nhỏ hơn để thực hiện trên các thị trường có khối lượng giao dịch thấp.

Làm thế nào để Hành động trên Khối lượng Giao dịch?

Mặc dù quy mô lệnh của các nhà giao dịch nhỏ hơn không có khả năng ảnh hưởng đến giá thị trường, nhưng các nhà giao dịch đó vẫn có thể trích xuất những hiểu biết có giá trị từ khối lượng giao dịch hiện tại của một chứng khoán. Các nhà giao dịch thường sử dụng khối lượng giao dịch để xác nhận xu hướng, tìm các mức đảo chiều có thể xảy ra và xác định các điểm vào và ra cho các giao dịch của họ.

Xác nhận xu hướng​

Khối lượng giao dịch có thể được sử dụng thành công để phân tích hành động giá hiện tại của một chứng khoán. Khi khối lượng giao dịch tăng, điều này thường báo hiệu sự xác nhận về chuyển động giá cơ bản và động lượng giao dịch. Nếu cả giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch đều tăng, có khả năng cao là xu hướng tăng cơ bản sắp tiếp tục. Tương tự như vậy, khi giá của một cổ phiếu giảm với khối lượng giao dịch tương đối cao, điều này cho thấy sự tiếp tục của xu hướng giảm.

Ví dụ
Giả sử rằng cổ phiếu XY đã ở trong xu hướng tăng nhiều tuần và hiện giao dịch ở mức 110 đô la. Một nhà giao dịch có thể phân tích khối lượng giao dịch của cổ phiếu để xác định xem liệu xu hướng tăng cơ bản có tiềm năng tăng thêm hay không.
Nếu giá cổ phiếu tiếp tục tăng trong tuần tới, với khối lượng giao dịch duy trì trên khối lượng giao dịch hàng ngày trung bình (ADTV) của tháng trước, thì điều này có thể được sử dụng như một lời xác nhận mạnh mẽ rằng xu hướng tăng sắp tiếp tục trong tương lai. Trong trường hợp này, khối lượng giao dịch đang xác nhận đà tăng của cổ phiếu.



Xác nhận sự phá vỡ​

Khối lượng giao dịch cũng có thể được sử dụng để xác nhận các đột phá tăng hoặc giảm ra khỏi các mức hỗ trợkháng cự quan trọng hoặc các mẫu biểu đồ.

Ví dụ
Hãy tưởng tượng rằng cổ phiếu XY bước vào giai đoạn hợp nhất ở mức 110 đô la sau một xu hướng tăng mạnh và những người tham gia thị trường chuyển hướng tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của công ty. Mặc dù các nhà giao dịch tin rằng thu nhập của công ty sẽ vượt qua dự báo của Street, nhưng giá cổ phiếu vẫn tiếp tục giao dịch trong thị trường đi ngang và tạo thành một mô hình hình chữ nhật. Khi một cây nến tăng giá mạnh vượt qua mô hình hình chữ nhật, các nhà giao dịch nên kiểm tra xem liệu khối lượng giao dịch có xác nhận sự bứt phá tăng giá hay không.

Hãy nhớ rằng: Khối lượng giao dịch phải tăng để xác thực động thái.

Quy trình tư duy tương tự cũng áp dụng cho các thị trường có xu hướng giảm. Nếu một cổ phiếu giao dịch trong một xu hướng giảm dài hạn, bước vào giai đoạn hợp nhất và phá vỡ mức giảm, các nhà giao dịch nên sử dụng khối lượng giao dịch để xác định xem liệu sự đột phá giảm giá có thể giao dịch được hay chỉ đơn giản là một bẫy giảm giá .

Cũng giống như trong trường hợp đột phá tăng, khối lượng giao dịch phải tăng lên khi đột phá xuống để xác nhận thiết lập giao dịch.



Nhận biết xu hướng đảo chiều​

Một cách hiệu quả khác để sử dụng khối lượng giao dịch để xác nhận hành động giá là trong khi đảo ngược xu hướng.

Sự đảo ngược xu hướng hình thành khi một xu hướng tăng đạt đỉnh, đảo chiều và hình thành một xu hướng giảm mới và ngược lại. Chứng khoán đang hình thành mức cao hơn và mức thấp hơn trong xu hướng tăng sẽ đảo ngược hướng đi của chúng và bắt đầu hình thành mức thấp hơn và mức cao thấp hơn. Tương tự, các cổ phiếu đang trong xu hướng giảm bắt đầu hình thành mức cao hơn và mức thấp hơn và tiếp tục đi lên.

Khối lượng giao dịch là một chỉ báo mạnh mẽ có thể giúp các nhà giao dịch xác định sự đảo ngược xu hướng. Khi một xu hướng tăng kết thúc và một xu hướng giảm mới bắt đầu hình thành, khối lượng giao dịch tăng lên sẽ gửi một tín hiệu mạnh mẽ rằng một sự đảo ngược xu hướng đang diễn ra. Khi các nguyên tắc cơ bản của một công ty xấu đi và những người tham gia thị trường trở nên giảm giá hơn đối với một cổ phiếu, sự đảo ngược xu hướng sẽ dẫn đến hoạt động giao dịch cao hơn và khối lượng giao dịch tăng lên.

Ngược lại, khi xu hướng giảm kết thúc và xu hướng tăng mới bắt đầu hình thành, các nhà giao dịch nên kiểm tra xem liệu sự đảo chiều có đi kèm với sự gia tăng khối lượng giao dịch hay không để xác nhận thiết lập giao dịch. Khi các nguyên tắc cơ bản của một công ty trở nên tốt hơn và các nhà giao dịch trở nên lạc quan hơn, việc đảo chiều tăng thường gây ra sự gia tăng đột biến trong hoạt động và khối lượng giao dịch.

Cách mà khối lượng giao dịch hoạt động trong thị trường forex​


Không giống như thị trường chứng khoán, thị trường forex là thị trường phi tập trung nên việc đo lượng khối lượng giao dịch rất khó. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu năm 2011 của Caspar Marney đã giải thích rằng tick volume có thể được sử dụng để ước tính chính xác khối lượng giao dịch thực tế trên thị trường Forex.

Tick Volume đề cập đến số lượng tick tăng giảm của tỷ giá hối đoái trong một khoảng thời gian nhất định. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, với tick volume càng cao (tức là càng nhiều tick tăng hoặc tick giảm trong một khoảng thời gian) thì khối lượng của cặp tiền tệ đó càng cao).

Forex trader có thể tận dụng mối tương quan giữa tick volume và khối lượng giao dịch thực tế để xác nhận các thiết lập hành động giá trên thị trường. Đơn giản đó là bạn chỉ cần sử dụng tick volume để xác nhận các cú breakout, động lượng hoặc tín hiệu đảo chiều để giao dịch.

Chỉ báo khối lượng: OBV​


Chỉ báo OBV có thể nói là ứng cử viên sáng giá cho chỉ báo về khối lượng giao dịch. Anh em có thể sử dụng chỉ báo này để phân tích khối lượng trên thị trường forex.

Chỉ báo OBV thường được mô tả là một chỉ báo giúp phân biệt giữa các nhà giao dịch lớn, tổ chức và các nhà giao dịch nhỏ, lẻ. Hầu hết các nhà giao dịch nhỏ lẻ có xu hướng mua khi giá ở mức cao và bán khi giá chạm đáy. Khi các nhà giao dịch tổ chức mua một chứng khoán và các nhà giao dịch bán lẻ bán chứng khoán cùng lúc, khối lượng giao dịch cao hơn do các đơn đặt hàng của các tổ chức lớn tạo ra cuối cùng sẽ dẫn đến việc tăng giá của chứng khoán. Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch tập trung vào độ dốc của chỉ báo OBV: Độ dốc đi lên được coi là tăng giá đối với chứng khoán và độ dốc đi xuống được coi là giảm đối với chứng khoán.

Các bạn xem hình bên dưới:



Biểu đồ trên cho thấy cổ phiếu của American Airlines với chỉ báo OBV. Đường màu xanh lam trên biểu đồ là đường MA 200 (hoạt động như một ngưỡng kháng cự động). Cổ phiếu AAL đang trong xu hướng giảm mạnh, với chỉ báo OBV xác nhận giảm xuống thấp hơn sau mỗi lần đẩy.

Tổng kết​

Khối lượng giao dịch là tổng số chứng khoán được giao dịch trong một khoảng thời gian, thường là một ngày. Dữ liệu về khối lượng giao dịch cung cấp những gợi ý quan trọng cho các nhà giao dịch hiểu biết , những người không muốn giao dịch ngược lại với cung hoặc cầu của thị trường về một chứng khoán.

Các nhà giao dịch thường sử dụng dữ liệu khối lượng giao dịch để xác nhận xu hướng liên tục và đảo chiều. Khi một chứng khoán đang có xu hướng, sự gia tăng khối lượng giao dịch có thể xác nhận rằng xu hướng cơ bản có đủ hơi để tiếp tục. Tương tự, khi một xu hướng dừng lại và đảo chiều, sự gia tăng khối lượng giao dịch có thể được sử dụng để xác nhận sự đảo ngược xu hướng.
 
Top Bottom