Chia sẻ Những chỉ số quan trọng của hệ thống giao dịch mà trader phải nắm

Hệ thống giao dịch nào cũng có những thông số riêng của nó, một trader muốn sử dụng một hệ thống có hiệu quả trước tiên cần biết về các chỉ số mà hệ thống đó mang lại. Nhưng các chỉ số này rất đa dạng và nếu bạn không tốt trong khâu tính toán, phân tích hoặc sắp xếp thì có thể sẽ gặp khó. Bài viết hôm nay xin giới thiệu đến anh em những chỉ số quan trọng nhất mà mọi system đều phải có, hãy ghi nhớ những chỉ số này, có thể bạn sẽ hiểu trading system của mình hơn.

1. Mức risk:reward R:R khởi điểm​

Đây là mức RR tối thiểu mà bạn cần để vào lệnh. Ví dụ nếu mức tối thiểu là 1:2 thì khi rủi ro $100 bạn cần phải có mục tiêu giá ít nhất là $200, nếu như mức RR khởi điểm này không đạt, bạn không được phép vào lệnh.

2. Hệ số kỳ vọng​

Một trader thành công phải luôn giữ cho mình cái nhìn dài hạn. Nhưng trong quá trình giao dịch điều này là không dễ dàng, chúng ta thường bị những lệnh thua làm cho nổi nóng và có thể dẫn đến một vài trade không theo kế hoạch.

Biết được hệ số kỳ vọng của hệ thống sẽ giúp bạn giữ thăng bằng cảm xúc. Ví dụ nếu kết quả test hệ thống của bạn với 100 lệnh và có mức lãi là $5000 thì bình quân 1 lệnh bạn sẽ lãi $50.

Mỗi tháng bình quân bạn sẽ mở 10 lệnh, tức lãi kỳ vọng vào khoảng $500. Và nếu như bạn có một tháng thuận lợi, mức lợi nhuận lên đến $800, thay vì bắt đầu chủ quan bạn nên cảnh giác thời điểm sắp tới, có thể là một chuỗi thua vì trong dài hạn, nếu tuân thủ qui tắc mức kỳ vọng này sẽ không biến động nhiều.

3. Lãi lỗ bình quân trên từng lệnh​

Lãi lỗ bình quân trên từng lệnh sẽ cho trader cái nhìn rõ ràng hơn về hiệu suất của hệ thống, tuy nhiên nó phải được kết hợp với winrate.




Trong rất nhiều trường hợp, lỗ bình quân lớn hơn hẳn lãi bình quân nhưng trong dài hạn hệ thống vẫn có lãi và ngược lại.

4. Mức drawdown​

Mức drawdown chính là mức suy giảm tài khoản tối đa tại một thời điểm nào đó. Bạn cần nắm con số này vì so với kết quả test nó sẽ không biến động nhiều nếu như các qui tắc của chiến lược được tuân thủ.

Ví dụ nếu mức drawdown lý thuyết chỉ là 25% nhưng bạn đã có thời kỳ chạm mốc 50% thì chắc chắn vấn đề là nằm ở bạn, không phải hệ thống.

Mẹo: Nếu bạn thích chiến lược nào đó nhưng không thích mức drawdown của nó, bạn có thể thay đổi mức rủi ro cơ sở. Ví dụ, nếu mức drawdown lý thuyết là 15% với rủi ro cơ sở là 1% mỗi lệnh, nếu bạn thấy nó quá thấp có thể gia tăng rủi ro lên 2% và lúc này drawdown nâng lên 30%.

Vài lưu ý khi tiến hành phân tích kết quả​

Những chỉ số phía trên anh em cần phải làm nó theo định kỳ để quan sát mức độ biến động, đây có thể là một bất lợi với những người thiếu kiên nhẫn hoặc ít kỹ năng phân tích data.

Khi tiến hành phân tích nên tách biệt các loại setup ra để có cái nhìn rõ hơn về độ hiệu quả của từng loại trước khi gộp lại thành 1 kết quả chung.

Chất lượng của các cú trade chắc chắn sẽ không đồng đều, do đó chúng cần phải được phân loại theo chất lượng để trader có sự điều chỉnh kịp thời với những cú trade kém chất lượng (có thể là những trade không đủ tín hiệu cần thiết).