Hệ thống giao dịch rùa là một ý tưởng thú vị để khám phá cho cả người theo xu hướng và nhà giao dịch đột phá. Mục đích của “con rùa” là nhập xu hướng ở giai đoạn đầu - nó sử dụng các đột phá phạm vi để tính thời gian cho các mục này.
Trong bài đăng này, chúng ta sẽ xem xét một ví dụ đơn giản về cách những con rùa định thời gian tham gia vào một xu hướng và sẽ theo dõi xu hướng đó khi nó phát triển theo thời gian.
Tầm quan trọng của việc tham gia sớm là giai đoạn đầu tiên của xu hướng thường là nơi động lực mạnh nhất và nơi kiếm được nhiều tiền nhất.
Các "nhà giao dịch rùa" đã hoạt động hiệu quả giống như các robot giao dịch ngày nay. Họ không suy nghĩ hay lý luận về tình trạng của thị trường, họ chỉ đơn giản tuân theo một bộ quy tắc chính xác .
Các xu hướng mới thường được tiến hành sau khi có một sự đột phá nào đó. Một sự đột phá chỉ đơn giản là nơi giá bắt đầu di chuyển mạnh theo một hướng mới, di chuyển ra ngoài một phạm vi đã xác lập và phá vỡ mức cao mới hoặc mức thấp mới.
Đó là thời điểm mà một nhà giao dịch đột phá muốn tham gia vào thị trường. Tuy nhiên, thực tế là hầu hết các đột phá không phát triển thành các xu hướng đủ lớn để tạo ra lợi nhuận.
Sự bứt phá nhanh chóng của con rùa được thiết kế để gia nhập xu hướng sớm. Nó nhằm mục đích xây dựng vị trí ở giai đoạn sớm nhất, khi một xu hướng mới đang hình thành.
Mặt khác, hệ thống đột phá chậm của con rùa hoạt động trên một khung thời gian dài hơn và yêu cầu một dấu hiệu mạnh mẽ hơn về sự tồn tại của một xu hướng. Mục đích của việc này là nhập các xu hướng được thiết lập nhiều hơn so với các xu hướng được chỉ ra trong một khung thời gian ngắn hơn.
Tín hiệu bứt phá chậm cũng cho phép sự thoái lui của xu hướng lớn hơn so với hệ thống đột phá nhanh. Điều này cho phép nó duy trì trong xu hướng mạnh mẽ lâu hơn.
Theo xu hướng tăng hơn nữa và ở mũi tên màu xanh lá cây, tín hiệu tích lũy đầu tiên được kích hoạt.
Hệ thống con rùa ban đầu tích lũy ( thêm đơn vị ) khi giá tăng lên theo từng bước trong khoảng cách 1/2 N trong đó N là chuyển động trung bình hàng ngày của thị trường. Điều đó có nghĩa là ở ½ N , 1x N , 1,5x N , v.v.
Tại mũi tên màu xanh lá cây đầu tiên trong Hình 1 di chuyển lệch giữa giá nhập và mức giá hiện tại là hơn ½ x N . Điều này kích hoạt một lệnh mua khác.
Một tín hiệu tích lũy khác được kích hoạt ở mức 1x N vì giá tiếp tục tăng theo hướng có lợi. Tại thời điểm này, tổng kích thước của vị thế là 3 đơn vị và giá nhập trung bình là 1.0773.
Hình 1: Ví dụ về tín hiệu bứt phá “nhanh” trong 20 ngày của rùa
Sau khi đơn vị thứ ba được thêm vào, xu hướng bắt đầu giảm trở lại. Lưu ý rằng không có đơn vị nào khác được thêm vào để vị trí không thay đổi.
Giá trung bình phải trả cho 3 đơn vị là 1,0773. Trên cây nến được đánh dấu bằng mũi tên đóng cửa màu đỏ, giá giảm xuống 1.0703.
Giá trị của
N tại thời điểm này là 65 pips, do đó, điều này kích hoạt lệnh dừng lỗ vì giá hiện thấp hơn 2x N (130 pips) dưới giá nhập cuối cùng là 1,0838.
Sử dụng điểm dừng: Rùa sử dụng điểm dừng bất cứ khi nào thêm đơn vị vào một vị trí. Điều này có hai tác động. Đầu tiên là chốt lời trên các giao dịch trước đó và thứ hai là hạn chế rủi ro giảm giá đối với những giao dịch sau đó.
Các điểm dừng cho tất cả các đơn vị thường sẽ được đặt ở 2x N so với giá nhập cuối cùng nơi đơn đặt hàng được thực hiện. Vì vậy, ví dụ: nếu vị trí cuối cùng được lấp đầy ở mức giá 1,0838 và N = 65 pips, điều này có nghĩa là các điểm dừng cho các đơn vị đã thêm trước đó tất cả sẽ được tăng lên 1,0838-2x N hoặc 1,0708. Theo các quy tắc rùa, đột phá 20 ngày chỉ được giao dịch khi đột phá trước đó không thành công. Do đó, vì điểm này kết thúc bằng lệnh cắt lỗ, nên lần đột phá tiếp theo này sẽ được giao dịch thay vì bỏ qua.
Giá phải vượt ra khỏi phạm vi 55 ngày của nó và kích hoạt lệnh mua hoặc lệnh bán tùy thuộc vào việc đạt được mức cao hay mức thấp tương ứng.
Không giống như các đột phá nhanh, các đột phá 55 ngày được giao dịch theo mọi tín hiệu. Mặt khác, đột phá 20 ngày sẽ chỉ kích hoạt nếu lần trước đó không thành công như trường hợp trên.
Hình 2: Chiến lược rùa trong 55 ngày đột phá + xu hướng
Biểu đồ trong Hình 2 cho thấy một ví dụ về đột phá trong 55 ngày.
Để bắt đầu vị thế, chúng tôi mua 1 đơn vị với giá 1,0917. Như trước đây, các đơn vị nắm giữ được tích lũy mỗi khi xu hướng tăng khoảng cách 1 / 2x N tại điểm đó. Hãy nhớ rằng N có thể thay đổi theo thời gian.
Vì vậy, ví dụ tại 1.0986, 1 đơn vị khác được thêm vào vị trí. Điều này nâng tổng số lên 2 đơn vị với giá nhập trung bình là 1.0952.
Vị trí được xây dựng dần dần theo cách này khi xu hướng tiến xa hơn theo hướng sinh lợi.
Nếu chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của rùa về đa dạng hóa , số lượng đơn vị tối đa chỉ nên là 4 vì đây là đặt cược vào một thị trường duy nhất. Vì vậy, đó sẽ là kích thước vị trí tối đa mà chúng tôi có thể có.
Lợi nhuận được thực hiện khi có tín hiệu đảo ngược xu hướng. Các quy tắc ban đầu mà những con rùa tuân theo là giá phải chạm mức thấp nhất trong 20 ngày sau khi đột phá 55 ngày.
Với điều này nếu giá giảm xuống mức thấp nhất trong 20 ngày sau cây nến cuối cùng trên biểu đồ, thì toàn bộ vị trí sẽ đóng khi giá ở mức 1,1380. Lợi nhuận thực hiện, trước phí, sau đó sẽ là:
P / L = 1,1380 - 1,1042 (338 pips)
trên 4 đơn vị tổ chức.
Thuật toán rùa cho các đơn vị định cỡ có nghĩa là nếu chúng ta có vốn chủ sở hữu tài khoản $ 10000 và mỗi hợp đồng trị giá $ 1000, thì mỗi đơn vị sẽ là 11 lô siêu nhỏ ($ 100 / $ 9 với N = 0,0090). Điều đó làm cho tổng số:
Lợi nhuận bằng $ = 4 x 11 x 338 x $ 0,1 = $ 1487
Tỷ lệ thất bại cao này có nghĩa là nhà giao dịch rùa phải dựa vào một vài thủ thuật để tăng cơ hội vào đúng thời điểm. Con rùa cũng dựa vào quản lý rủi ro tốt và đó là một phần không thể thiếu của toàn bộ chiến lược.
Trong bài đăng này, chúng ta sẽ xem xét một ví dụ đơn giản về cách những con rùa định thời gian tham gia vào một xu hướng và sẽ theo dõi xu hướng đó khi nó phát triển theo thời gian.
Tầm quan trọng của việc tham gia sớm là giai đoạn đầu tiên của xu hướng thường là nơi động lực mạnh nhất và nơi kiếm được nhiều tiền nhất.
Các "nhà giao dịch rùa" đã hoạt động hiệu quả giống như các robot giao dịch ngày nay. Họ không suy nghĩ hay lý luận về tình trạng của thị trường, họ chỉ đơn giản tuân theo một bộ quy tắc chính xác .
Sự đột phá hai hệ thống của Rùa + Người theo dõi xu hướng
Chiến lược giao dịch rùa sử dụng hệ thống đột phá kép để tham gia giao dịch. Ý tưởng đằng sau việc này là xác định và thu lợi nhuận từ các xu hướng mới đang phát triển. Hai hệ thống hoạt động cùng nhau và bổ sung cho nhau.Các xu hướng mới thường được tiến hành sau khi có một sự đột phá nào đó. Một sự đột phá chỉ đơn giản là nơi giá bắt đầu di chuyển mạnh theo một hướng mới, di chuyển ra ngoài một phạm vi đã xác lập và phá vỡ mức cao mới hoặc mức thấp mới.
Đó là thời điểm mà một nhà giao dịch đột phá muốn tham gia vào thị trường. Tuy nhiên, thực tế là hầu hết các đột phá không phát triển thành các xu hướng đủ lớn để tạo ra lợi nhuận.
Sự bứt phá nhanh chóng của con rùa được thiết kế để gia nhập xu hướng sớm. Nó nhằm mục đích xây dựng vị trí ở giai đoạn sớm nhất, khi một xu hướng mới đang hình thành.
Mặt khác, hệ thống đột phá chậm của con rùa hoạt động trên một khung thời gian dài hơn và yêu cầu một dấu hiệu mạnh mẽ hơn về sự tồn tại của một xu hướng. Mục đích của việc này là nhập các xu hướng được thiết lập nhiều hơn so với các xu hướng được chỉ ra trong một khung thời gian ngắn hơn.
Tín hiệu bứt phá chậm cũng cho phép sự thoái lui của xu hướng lớn hơn so với hệ thống đột phá nhanh. Điều này cho phép nó duy trì trong xu hướng mạnh mẽ lâu hơn.
Đột phá nhanh - Hệ thống 20 ngày
Ví dụ về sự đột phá trong 20 ngày được thể hiện trong Hình 1. Hệ thống con rùa kích hoạt một mục mua được đánh dấu trên biểu đồ bằng một hình chữ nhật màu xanh lam. Kích hoạt xảy ra bởi vì giá vượt ra khỏi phạm vi 20 ngày và tạo mức cao mới. Điều này xảy ra ở cây nến được đánh dấu bằng mũi tên màu xanh lam.Theo xu hướng tăng hơn nữa và ở mũi tên màu xanh lá cây, tín hiệu tích lũy đầu tiên được kích hoạt.
Hệ thống con rùa ban đầu tích lũy ( thêm đơn vị ) khi giá tăng lên theo từng bước trong khoảng cách 1/2 N trong đó N là chuyển động trung bình hàng ngày của thị trường. Điều đó có nghĩa là ở ½ N , 1x N , 1,5x N , v.v.
Tại mũi tên màu xanh lá cây đầu tiên trong Hình 1 di chuyển lệch giữa giá nhập và mức giá hiện tại là hơn ½ x N . Điều này kích hoạt một lệnh mua khác.
Một tín hiệu tích lũy khác được kích hoạt ở mức 1x N vì giá tiếp tục tăng theo hướng có lợi. Tại thời điểm này, tổng kích thước của vị thế là 3 đơn vị và giá nhập trung bình là 1.0773.
Hình 1: Ví dụ về tín hiệu bứt phá “nhanh” trong 20 ngày của rùa
Sau khi đơn vị thứ ba được thêm vào, xu hướng bắt đầu giảm trở lại. Lưu ý rằng không có đơn vị nào khác được thêm vào để vị trí không thay đổi.
Giá trung bình phải trả cho 3 đơn vị là 1,0773. Trên cây nến được đánh dấu bằng mũi tên đóng cửa màu đỏ, giá giảm xuống 1.0703.
Giá trị của
N tại thời điểm này là 65 pips, do đó, điều này kích hoạt lệnh dừng lỗ vì giá hiện thấp hơn 2x N (130 pips) dưới giá nhập cuối cùng là 1,0838.
Sử dụng điểm dừng: Rùa sử dụng điểm dừng bất cứ khi nào thêm đơn vị vào một vị trí. Điều này có hai tác động. Đầu tiên là chốt lời trên các giao dịch trước đó và thứ hai là hạn chế rủi ro giảm giá đối với những giao dịch sau đó.
Các điểm dừng cho tất cả các đơn vị thường sẽ được đặt ở 2x N so với giá nhập cuối cùng nơi đơn đặt hàng được thực hiện. Vì vậy, ví dụ: nếu vị trí cuối cùng được lấp đầy ở mức giá 1,0838 và N = 65 pips, điều này có nghĩa là các điểm dừng cho các đơn vị đã thêm trước đó tất cả sẽ được tăng lên 1,0838-2x N hoặc 1,0708. Theo các quy tắc rùa, đột phá 20 ngày chỉ được giao dịch khi đột phá trước đó không thành công. Do đó, vì điểm này kết thúc bằng lệnh cắt lỗ, nên lần đột phá tiếp theo này sẽ được giao dịch thay vì bỏ qua.
Đột phá chậm - Hệ thống 55 ngày
Các đột phá chậm tương tự như các đột phá nhanh nhưng được kích hoạt khi các xu hướng dài hơn và đáng kể hơn có thể bắt đầu.Giá phải vượt ra khỏi phạm vi 55 ngày của nó và kích hoạt lệnh mua hoặc lệnh bán tùy thuộc vào việc đạt được mức cao hay mức thấp tương ứng.
Không giống như các đột phá nhanh, các đột phá 55 ngày được giao dịch theo mọi tín hiệu. Mặt khác, đột phá 20 ngày sẽ chỉ kích hoạt nếu lần trước đó không thành công như trường hợp trên.
Hình 2: Chiến lược rùa trong 55 ngày đột phá + xu hướng
Biểu đồ trong Hình 2 cho thấy một ví dụ về đột phá trong 55 ngày.
Để bắt đầu vị thế, chúng tôi mua 1 đơn vị với giá 1,0917. Như trước đây, các đơn vị nắm giữ được tích lũy mỗi khi xu hướng tăng khoảng cách 1 / 2x N tại điểm đó. Hãy nhớ rằng N có thể thay đổi theo thời gian.
| Đơn vị đã thêm | Toàn bộ | Giá trung bình | Giá thị trường | P / L thả nổi |
| 1 | 1 | 1,0917 | 1,0917 | 0 |
| 1 | 2 | 1.0952 | 1,0986 | 34 |
| 1 | 3 | 1.1000 | 1.1096 | 96 |
| 1 | 4 | 1.1042 | 1.1169 | 127 |
| 0 | 4 | 1.1042 | 1.1262 | 220 |
| 0 | 4 | 1.1042 | 1.1348 | 306 |
| 0 | 4 | 1.1042 | 1.1444 | 402 |
| 0 | 4 | 1.1042 | 1.1582 | 540 |
| 0 | 4 | 1.1042 | 1.1657 | 615 |
| 0 | 4 | 1.1042 | 1.1747 | 704 |
Vị trí được xây dựng dần dần theo cách này khi xu hướng tiến xa hơn theo hướng sinh lợi.
Nếu chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của rùa về đa dạng hóa , số lượng đơn vị tối đa chỉ nên là 4 vì đây là đặt cược vào một thị trường duy nhất. Vì vậy, đó sẽ là kích thước vị trí tối đa mà chúng tôi có thể có.
Lợi nhuận được thực hiện khi có tín hiệu đảo ngược xu hướng. Các quy tắc ban đầu mà những con rùa tuân theo là giá phải chạm mức thấp nhất trong 20 ngày sau khi đột phá 55 ngày.
Với điều này nếu giá giảm xuống mức thấp nhất trong 20 ngày sau cây nến cuối cùng trên biểu đồ, thì toàn bộ vị trí sẽ đóng khi giá ở mức 1,1380. Lợi nhuận thực hiện, trước phí, sau đó sẽ là:
P / L = 1,1380 - 1,1042 (338 pips)
trên 4 đơn vị tổ chức.
Thuật toán rùa cho các đơn vị định cỡ có nghĩa là nếu chúng ta có vốn chủ sở hữu tài khoản $ 10000 và mỗi hợp đồng trị giá $ 1000, thì mỗi đơn vị sẽ là 11 lô siêu nhỏ ($ 100 / $ 9 với N = 0,0090). Điều đó làm cho tổng số:
Lợi nhuận bằng $ = 4 x 11 x 338 x $ 0,1 = $ 1487
Để tất cả chúng cùng nhau
Con rùa không phải là một chiến lược giành chiến thắng nhanh chóng. Đó là cách mà bạn phải theo dõi ít nhất vài tháng trước khi thấy được lợi ích. Đó là bởi vì nó tạo ra nhiều khoản lỗ nhỏ với một vài khoản lãi lớn. Để có lợi nhuận, những chiến thắng lớn đó phải đủ lớn để bù đắp cho những khoản lỗ.Tỷ lệ thất bại cao này có nghĩa là nhà giao dịch rùa phải dựa vào một vài thủ thuật để tăng cơ hội vào đúng thời điểm. Con rùa cũng dựa vào quản lý rủi ro tốt và đó là một phần không thể thiếu của toàn bộ chiến lược.
