Chia sẻ RSI Chuyên Sâu và cách sử dụng - bài 2, phần 1

Như đã thảo luận trong phần trước, đây là chín phương pháp được biết đến rộng rãi để sử dụng RSI:
bài 1 mọi người có thể xem tại đây.

1. Dấu hiệu của các Đỉnh và Đáy
2. Phân kỳ
3. Các Swings thất bại
4. Các mức hỗ trợ và kháng cự
5. Hình thành biểu đồ RSI
6. Altman đã sửa đổi – RSI mượt
7. Morris đã sửa đổi RSI
8. Sửa đổi khoảng thời gian nhìn lại
9. Sửa đổi nguồn dữ liệu đã sử dụng

Trong phần đầu của series này, tôi đã đề cập rằng chúng ta sẽ sử dụng RSI để xác định:​

1. Xu hướng hiện tại – nếu có.
2. Giá tốt nhất để vào hoặc ra khỏi giao dịch.
3. Các mức giá cho sự thoái lui có thể xảy ra.
4. Khung thời gian chiếm ưu thế.
5. Khi khung thời gian dài hơn phủ nhận hoặc áp đảo khung thời gian hiện tại.
6. Mục tiêu giá có xác suất thành công cao.

Tôi hiểu rằng nhiều nhà giao dịch đang đọc series này có thể đang bối rối, đặc biệt là nếu họ đã học cách sử dụng “thông thường” của RSI. Sự bối rối xảy ra bởi vì tôi đang nói với bạn rằng việc sử dụng RSI như một chỉ báo của đỉnh và đáy “như mô tả” là sai. Tôi đã nói rằng việc sử dụng chỉ báo RSI để nhận dạng phân kỳ và đặt lệnh vào (entry) sẽ tạo ra thua lỗ và rằng sử dụng chỉ báo RSI để cho thấy xu hướng tăng hoặc giảm khi chỉ số RSI ở trên hoặc dưới mức 50 sẽ tạo ra thêm thua lỗ. Những tuyên bố này đi ngược lại các ý tưởng giao dịch “thông thường” có liên quan đến việc diễn giải chỉ báo RSI

Theo thứ tự để sử dụng bất kỳ chỉ báo nào một cách chính xác, một nhà giao dịch phải am hiểu thấu đáo nó. Một khi chỉ báo được hiểu, nó phải được chấp nhận như chính nó. “Đó là những gì nó là.” Ví dụ, không quan trọng là “tất cả mọi người” đều nói rằng đỉnh xuất hiện ở 70 và đáy xảy ra ở 30, nếu điều này hiếm khi xảy ra. Nhiều nhà giao dịch khi sử dụng một chỉ số bị mắc kẹt trong một cái bẫy suy nghĩ “có lẽ, phải nên có, sẽ có.” Các nhà giao dịch sử dụng kiến thức RSI thông thường thường rất thất vọng vì họ tin rằng thị trường “phải nên có” đã làm điều này vì RSI đang làm “điều đó.

10 Sự Bịp Bợm RSI mà Các Nhà Đầu Tư Tin (không hiểu sao tin):​

1. Phân kỳ giảm là một dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng sắp kết thúc.
2. Phân kỳ tăng là một dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm sắp kết thúc.
3. RSI nói chung là sẽ “lên mức cao nhất” ở đâu đó quanh mức 70. Tại điểm này, chúng ta bắt đầu muốn nghĩ đến việc bán khống hoặc ít nhất là thoát khỏi các giao dịch mua vào.
4. Rằng RSI nói chung sẽ “xuống mức thấp nhất” ở đâu đó quanh mức 30. Tại thời điểm này, chúng ta bắt đầu muốn suy nghĩ về việc mua vào hoặc ít nhất là thoát khỏi các giao dịch bán khống.
5. Bất cứ khi nào RSI trên 50, đây là dấu hiệu tăng giá. Nếu không mua vào, hãy tìm một cái cớ để có được mua vào.
6. Bất cứ khi nào RSI dưới 50, đây là dấu hiệu giảm giá. Nếu không bán khống, hãy tìm một lý do để có được bán khống.
7. Một swing thất bại là một sự kiện quan trọng.
8. RSI không thể cho biết hướng đi xu hướng, bởi vì nó chỉ là một chỉ báo động lượng.
9. RSI không thể cho biết xu hướng đảo chiều, bởi vì nó chỉ là một chỉ báo động lượng.
10. Không thể sử dụng RSI để đặt mục tiêu giá.

Trong phần này, chúng ta sẽ sử dụng mọi thứ được đề cập trong Phần I để bắt đầu sử dụng RSI tạo ra lợi nhuận một cách nhất quán. Số tiền lợi nhuận và sự nhất quán của lợi nhuận phụ thuộc vào chất lượng phân tích và nguồn lực tâm lý của bạn. Nếu bạn có hứng thú, tôi đã viết một series hết lòng những cách tốt nhất để tăng nguồn lực tâm lý của bạn.

I. SỬ DỤNG RSI XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG​

Câu hỏi đời đời của nhà giao dịch “Xu hướng là gì?” được trả lời dễ dàng khi một nhà giao dịch biết cách diễn giải RSI. Xu hướng được cho là dễ mô tả, nhưng đối với nhiều nhà giao dịch, rất khó để xác định trong thời gian thực. Xu hướng tăng được định nghĩa là giá tạo các mức cao cao hơn, và các mức thoái lui thấp hoặc đáy cũng cao hơn. Xu hướng giảm thì ngược lại.

Cũng giống như một xu hướng tăng, xu hướng giảm hoặc đường ngang được hiển thị trên biểu đồ giá, hành vi tương tự có thể thấy trên biểu đồ RSI. Bạn có thể thấy các ví dụ biểu đồ của chỉ báo RSI tạo đỉnh cao hơn, thoái lui để tạo mức thấp không vượt quá mức thấp trước đó, tiếp theo là một đợt tăng lên mức cao mới thiết lập mô hình của một xu hướng tăng.

Có nhiều lần RSI sẽ cho thấy xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm không rõ ràng trên biểu đồ giá. Biểu đồ dưới phía bên trái sẽ minh họa khái niệm này. Nó là một đoạn cắt từ biểu đồ 15 phút của E-Mini S&P vào ngày 13 tháng 5 năm 2002. Chúng ta có thể thấy rằng RSI đang tạo ra các mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn. Nhìn vào các thanh giá, rất dễ thấy rằng giá đang tăng lên. Tuy nhiên, nó không dễ dàng như vậy để nhìn thấy thị trường thoái lui. Rõ ràng, thị trường đang có xu hướng cao hơn.


Sử dụng khái niệm này sẽ xác định xu hướng dùng RSI trong một khung thời gian ngắn hơn so với xu hướng bạn đang nghiên cứu. Trong biểu đồ 15 phút bên trái, giá đang xu hướng lên, nhưng việc đặt giao dịch dựa trên biểu đồ 15 phút này bằng cách sử dụng RSI sẽ khó vì không có chỗ mua rõ ràng trừ khi bạn đang sử dụng chiến thuật phá ngưỡng. Một trong những vấn đề với các chiến lược phá ngưỡng là họ thường trải qua lỡ giá đáng kể. Mục tiêu của chúng ta là vào các giao dịch với lệnh giới hạn khi thị trường thoái lui một số động thái trước đó. Trong ví dụ này, nếu chúng ta là các nhà giao dịch khung thời gian 1 phút sử dụng biểu đồ 15 phút để xác nhận, chúng ta có thể tìm thấy nhiều điểm vào (entry) trên biểu đồ 1 phút bên phải. Biểu đồ 15 phút bên trái là công cụ xác nhận xu hướng.

Có một cách tốt hơn để sử dụng RSI. Trong chương toán học của Phần I, chúng ta đã thảo luận cách tỷ số giữa mức trung bình tăng và mức trung bình giảm ảnh hưởng đến giá trị RSI. RSI hoạt động giống như chức năng logarit. Điều này gây ra những thay đổi lớn nhất trong giá trị RSI xảy ra khi trung bình tăng/giảm nằm trong phạm vi tỷ lệ giữa 1:2 đến 2:1. Phạm vi tỷ lệ này tương ứng với các giá trị RSI từ 33.33 đến 66.67. Bạn có ngộ ra các số Fibonacci không? Chính nó ngay trong các dải giá trị này mà chúng ta thấy sự chuyển động lớn nhất của giá trị RSI so với sự thay đổi của giá. Đây là lý do tại sao các kiến thức thông thường nói rằng các đỉnh thường xảy ra quanh một giá trị RSI 70 và các đáy sẽ xảy ra quanh 30.

Nhìn vào bất kỳ biểu đồ nào với RSI, chúng ta có thể thấy lặp đi lặp lại khi đỉnh quanh 70 và đáy là quanh 30. Trong cả màn ảnh biểu đồ đó, hành vi giá có thể đang xu hướng lên, xuống, đi ngang hoặc một số phối hợp. Một thực tế được thiết lập rất tốt là thị trường có thể trở nên rất cảm xúc khiến giá vượt quá mức “công bằng” trước khi thoái lui. RSI cũng sẽ đẩy quá cao hoặc quá thấp trước khi thoái lui.

Biểu đồ # 10 chứng tỏ một thị trường xu hướng lên đang bị chi phối bởi các nhà giao dịch 5 phút. Giá và RSI đang di chuyển đều đặn cao dần. Các sự thoái lui có thể nhìn thấy rõ ràng trong cả RSI và giá. Giá trị RSI dễ dàng vượt quá ngưỡng 70 và đang ở trên mức 30. Nghiên cứu kỹ hơn cho thấy RSI đang ở trên mức 40 một khi xu hướng bắt đầu.


Biểu đồ # 11 cho thấy một thị trường đã bắt đầu xu hướng thấp hơn bị chi phối bởi các nhà giao dịch 5 phút. Biểu đồ cho thấy chỉ báo RSI thường giảm xuống dưới giá chị RSI 30 và nó không vượt quá mức 70 trong các sự tăng điểm. Nghiên cứu kỹ hơn về biểu đồ cho thấy RSI đang không vượt qua mức 60 và đôi khi thật khó để vượt qua mức 40. Đây là một dấu hiệu tuyệt vời cho thấy thị trường đang đi xuống thấp hơn nhiều.

Biểu đồ này cho thấy một sự chú ý thú vị. Trong một thị trường xu hướng tăng (Biểu đồ 10), giá trị RSI không đi xuống dưới mức 33.33 và thường ở trên mức 40 trong khi thường xuyên vượt quá mức 70. Trong các xu hướng giảm (Biểu đồ 11), chỉ báo RSI không vượt qua ngưỡng 66.67 và thường ở dưới mức 60 trong khi thường xuyên đi xuống dưới mức 33.33. Tại điểm này, chúng ta có thể quan sát chung rằng trong một xu hướng tăng 33.33 là ngưỡng hỗ trợ và 66.66 là ngưỡng kháng cự trong xu hướng giảm.

Như chúng ta thấy trong một xu hướng tăng, ngưỡng hỗ trợ là 33.33 - không phải 20. Trong một xu hướng giảm, ngưỡng kháng cự là 66.67 – không phải 80. Bằng cách kết hợp mọi thứ và biết rằng giá và RSI có thể trở nên “cuồng loạn,” chúng ta có thể đưa ra các quy tắc sau:

Quy tắc 1:
1. Trong xu hướng tăng, chỉ báo RSI sẽ thấy ngưỡng hỗ trợ tại 33.33 và ngưỡng kháng cự tại 80.
2. Trong xu hướng giảm, chỉ báo RSI sẽ thấy ngưỡng kháng cự tại 66.67 và ngưỡng hỗ trợ tại 20

Quy tắc 1 được minh họa trong Biểu đồ # 10 và 11.
Việc nghiên cứu cẩn thận hàng ngàn biểu đồ cho thấy rằng ngưỡng hỗ trợ trong một thị trường xu hướng tăng là gần 40 đến 33 và ngưỡng kháng cự trong xu hướng giảm là gần 60 hơn 67. Tuy nhiên, các mức này chỉ có giá trị khi phần lớn các nhà giao dịch trên thị trường đều đang tập trung vào cùng một khung thời gian. Nếu có các nhà giao dịch tập trung vào một khung thời gian khác nhau, họ có thể khiến những mức quan trọng này bị phủ nhận trong giây lát mà không phá hủy xu hướng.

Sử dụng các quy tắc phạm vi 80/40 và 60/20, chúng ta có thể xác định xu hướng hầu hết thời gian ngay lập tức. Nếu RSI đang nằm trong phạm vi 80/40, chúng ta biết rằng xu hướng đang tăng, và hầu hết các nhà giao dịch “khác” cũng đang xem xét cùng một khung thời gian này. Nếu RSI đang nằm trong vùng 60/20, chúng ta biết rằng đội Gấu nằm trong tầm kiểm soát và xu hướng đang giảm. Chỉ cần hiểu quy tắc này cho phép chúng ta nhanh chóng xác định xu hướng mà không cần nhìn vào biểu đồ giá! Vậy bằng cách bổ sung kiến thức của chúng ta về lý thuyết thoái lui cơ bản, chúng ta có thể xác nhận hành vi RSI bằng cách quan sát độ sâu của các sự thoái lui trên các thanh giá. Nếu các nhà giao dịch trong một khoảng thời gian dài hơn quan tâm đến khung thời gian của chúng ta, khi đó các mức RSI sẽ không được coi trọng và chúng ta có thể kỳ vọng để nhìn thấy những đợt thoái lui sâu. RSI và “hành vi” giá sẽ cho chúng ta biết nếu xu hướng trước đó vẫn còn hiệu lực hoặc nếu xu hướng đã hoàn toàn có thể thay đổi. Trước khi chúng ta có thể thảo luận về hành vi giá này, trước hết chúng ta phải hiểu thêm một số khái niệm RSI. Trong Biểu đồ # 4, mức 40 đã không chứng minh được là ngưỡng hỗ trợ khi nó bị phủ nhận bởi một khung thời gian dài hơn, nhưng thị trường tăng vẫn còn nguyên vẹn.

Quy tắc 1 – Đã được sửa đổi

1. Trong một xu hướng tăng, chỉ báo RSI thấy ngưỡng kháng cự tại 80 và ngưỡng hỗ trợ tại mức 40.
2. Trong một xu hướng giảm, chỉ báo RSI thấy ngưỡng kháng cự tại 60 và ngưỡng hỗ trợ tại mức 20.

Biểu Đồ # 12 – Thị Trường Tăng Nơi 40 Đã Bị Phủ Nhận và Xu Hướng Tăng Vẫn Còn Nguyên Vẹn.


kết thúc phần 1
phần tiếp theo sẽ tìm hiểu về phân kỳ,