Turtle Trading System - Hệ thống giao dịch rùa đơn giản
Hệ thống giao dịch rùa là một ý tưởng thú vị để khám phá cho cả người theo xu hướng và nhà giao dịch đột phá. Mục đích của “con rùa” là nhập xu hướng ở giai đoạn đầu - nó sử dụng các đột phá phạm vi để tính thời gian cho các mục này.
Trong bài đăng này, chúng ta sẽ xem xét một ví dụ đơn giản về cách những con rùa định thời gian tham gia vào một xu hướng và sẽ theo dõi xu hướng đó khi nó phát triển theo thời gian.
*Tóm tắt hệ thống: The Turtles sử dụng chiến lược breakout để thoát lệnh hoặc chốt lời*
Chốt lệnh đang lời quá sớm là một trong những lỗi cơ bản nhất khi giao dịch theo trend.Giá không bao giờ cứ đi thẳng mãi. Thành thử, cũng cần thiết khi để giá đi ngược lại với hướng bạn trade. Ở đầu xu hướng, bạn có thể ước đoán lợi nhuận tăng 10% - 30%. Ở giữa xu hướng, bạn có thể thấy lợi nhuận sẽ tăng 80% - 100% nhưng có thể sẽ rớt xuống lại 30% - 40% từ đó. Đó là sự cám dỗ thôi thúc bạn chốt lợi nhuận sớm.
The Turtles cũng biết nơi bạn chốt lệnh khi thắng và khi thua là khác nhau.
Hệ thống Turtle vào lệnh khi breakouts. Hầu hết breakouts KHÔNG dẫn đến việc hình thành xu hướng (toàn là false breakout). Điều này cho ta một sự thực tế phũ phàng rằng hệ thống Turtle cho chúng ta toàn những kết quả lỗ. Nếu chiến thắng cũng không kiếm lại đủ để bù đắp phần bị lỗ. The Turtles phần nhiều thất bại nếu chỉ đọc tới đây. Mọi hệ thống giao dịch đều có 1 điểm thoát lệnh tối ưu. Tuy nhiên, chúng ta chỉ quan tâm đến entry chứ ít khi chú ý đến STOPLOSS, đặt biệt là EXIT.
Tiếp tục nghiên cứu hệ thống Turtle, nếu bạn thoát lệnh đang lời tại điểm 1N lợi nhuận trong khi bạn cắt lỗ tại điểm 2N, thì bạn phải cần đến 2 lần ăn mới bù được 1 lần thua.
Có một mối quan hệ phức tạp giữa các yếu tố trong hệ thống này (entry, exit, stoploss, size,...). Có nghĩa là khi bạn nghĩ đến EXIT là bạn phải cân nhắc luôn cả ENTRY, MONEY MANAGEMENT và các yếu tố khác.
CHIẾN LƯỢC EXIT
Chiến lược thoát lệnh 1 là đáy của 10 ngày cho lệnh BUY và đỉnh 10 ngày cho lệnh SELL. Tất cả các Units cùng vị thế (Mua hoặc bán) đều sẽ thoát hết nếu giá đi ngược lại và breakout đỉnh (đáy) của 10 ngày.
Chiến lược thoát lệnh 2 là đáy của 20 ngày cho lệnh BUY và đỉnh 20 ngày cho lệnh SELL. Tất cả các Units cùng vị thế (Mua hoặc bán) đều sẽ thoát hết nếu giá đi ngược lại và breakout đỉnh (đáy) của 20 ngày.
Khi vào lệnh, the Turtles không đặt take profit. Do đó, chúng ta sẽ theo dõi nó liên tục và thoát lệnh ngay khi giá thỏa điều kiện trên.
THOÁT LỆNH KHÓ ?
Đối với hầu hết các traders, thoát lệnh có lẽ là công đoạn khó khăn nhất. Phải chờ nó giảm đến 10 hoặc 20 ngày mới chốt lệnh có nghĩa là ngồi nhìn giá giảm 20%, 40%, thậm chí là 100% lợi nhuận.Sẽ có những hành động chốt lời sớm hơn để bảo toàn lợi nhuận. Nhưng nếu nó là một "big move" và nó chỉ giảm trong 20 ngày thì sao? Chúng ta đánh mất 1 cơ hội lớn! Vì vậy, hệ thống yêu cầu chúng ta phải tuân thủ kỷ luật và theo dõi sát sao. Khả năng duy trì kỷ luật và tuân thủ các quy tắc là yếu tố quyết định cho sự thành công của trader.
